本文深度剖析深度实值期权（Deep ITM）背后的定价逻辑偏差。通过揭示流动性匮乏导致的隐含波动率（IV）失真、B-S定价模型在极端情形下的局限性，以及机构与散户之间的信息不对称，警示投资者警惕高溢价与流动性挤兑风险，并提供科学的信号过滤建议。
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